.NET 4.0でようやく多倍長整数が導入されるようです。
型名はBigIntegerで、名前空間はSystem.Numerics、DLLはSystem.Numerics.dllです。
msdn

VS2010+.NET4.0で動作確認済み。
VS2008ではやはり無理っぽいです。

2.0の頃に次期バージョンで導入予定と言われていたので、だいぶ遅れていますね。
でもこれで劣化版BigIntegerを自分で作る必要がなくなったのでなによりです。
C++では既に作ってしまっているわけですが。